Risken är att lampan har en undermålig konstruktion i jämförelse med det du kan köpa i (seriösa) butiker här hemma. Samtidigt behöver det inte vara så eftersom lamporna i affären här hemma också tillverkas i Asien (till stor del).
Om du har lite koll på el kan du när du fått lampan bedöma om den är säker men innan är det nog svårt att göra något. Viktigt att kolla är väl vad det är för sockel på glödlamporna så att du inte måste beställa alla ersättningslampor via AliEx/Ebay.
Generellt när det gäller elprodukter som är billiga tummas det på isolationsavstånd, materialkvalitet i ledarisoleringen mm. Det är detta du måste titta på. Sen kan det också vara så att lampan är utförd på ett sätt som inte är godkänt i Sverige (t.ex. enkelisolering men du ska ha lampan i ett rum med jordade uttag).
Som sagt, det är svårt att säga något innan du har köpt lampan. Länk?